Чтобы не допустить расхождения цены бессрочного контракта и базового актива, на криптовалютных биржах реализован механизм фандинга. Фандингом, или ставкой финансирования называются периодические выплаты трейдерам, у которых есть открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Вы можете заработать на этом механизме с помощью арбитража ставки финансирования (арбитража ставки фандинга). Таким образом, для трейдера ставка финансирования представляет стоимость удержания позиции, а для биржи — способ поддержания баланса цены актива. Комиссия фандинга рассчитывается и выплачивается в определённое время, как правило, каждые 8 часов.
Читатели спрашивают: что такое фандинг и как он работает
- Они начисляются несколько раз в день и помогают сократить разницу в долгосрочных ценах между основным активом и производным контрактом.
- Ставки финансирования по всем монетам удобно отслеживать прямо через наш торговый терминал.
- Расчет фандинга на большинстве централизованных криптобирж выполняется раз в 8 часов.
- Далее можно отсортировать от большего фандинга к меньшему по порядку.
- Вы можете заработать на этом механизме с помощью арбитража ставки финансирования (арбитража ставки фандинга).
- Основной доход поступает за счёт положительной фандинг-комиссии, выплачиваемой трейдеру.
Когда ставка финансирования положительная, владельцы длинных позиций (лонгов) платят владельцам коротких позиций (шортов). При высокой волатильности или длительной отвязке цены, фандинг может изменяться до 4 или 1 часа. Вне зависимости от выбранной стратегии, трейдерам стоит обращать внимание на периодичность финансирования. Их размеры рассчитываются несколько раз в день и позволяют предотвратить долгосрочную разницу между ценой базового актива и производного инструмента.
- Чтобы не допустить расхождения цены бессрочного контракта и базового актива, на криптовалютных биржах реализован механизм фандинга.
- Суть стратегии — открыть одновременно длинную и короткую позиции на разных площадках или между фьючерсами и спотом.
- Фандингом, или ставкой финансирования называются периодические выплаты трейдерам, у которых есть открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов.
- Размер списания зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок.
- Он сглаживает колебания цен бессрочных контрактов и поддерживает их максимально близко к спотовым.
Отслеживание фандинга криптовалют
Расчет фандинга на большинстве централизованных криптобирж выполняется раз в 8 часов. Пока контракт открыт, его цена может отклоняться от базового актива, однако с приближением экспирации она снова приближается к спотовой, а значит, не нарушает рыночный баланс. Чтобы понять, как работает фандинг, рассмотрим разницу между срочными и бессрочными фьючерсами. Далее можно отсортировать от большего фандинга к меньшему по порядку. Данные особенности можно использовать для заработка, открывая позиции в нужную сторону непосредственно перед фандингом.
Как заработать на арбитраже фандинга
Комиссия фандинга периодически выплачивается как выглядит tesla трейдерам с длинной (long) или короткой (short) позицией. Основная цель фандинга – поддержание минимальной разницы между спотом и бессрочными фьючерсами. Фандинг представляет собой регулярные выплаты трейдерам с открытыми позициями на рынке бессрочных фьючерсов.
Риски арбитража фандинга
% ставка начисляется на весь торговый объем, который находится в сделке. Когда ставка отрицательная, шорты платят лонгам. Они начисляются несколько раз в день и помогают сократить разницу в долгосрочных ценах между основным активом и производным контрактом. Размер списания зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок. Он сглаживает колебания цен бессрочных контрактов и поддерживает их максимально близко к спотовым.
Фандинг
Это может изменить расстановку сил на рынке и сделать торговлю на споте невыгодной. Если ничего с ним не делать, он исполнится в день экспирации.
Как использовать фандинг в торговле
Основной доход поступает за счёт положительной фандинг-комиссии, выплачиваемой трейдеру. Суть стратегии — открыть одновременно длинную и короткую позиции на разных площадках или между фьючерсами и спотом. Фандинг (funding fee или funding rate) — это комиссия, которая взимается на бессрочных фьючерсах централизованных бирж. Формула расчета ставки финансирования может отличаться в зависимости от конкретной биржи. Сегодня разбираемся с тем, что такое фандинг и как он работает. Ставки финансирования по всем монетам удобно отслеживать прямо через наш торговый терминал.
